Correlació de parells de divises entre si

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

Els actius que s'utilitzen en el comerç al mercat financer tenen una relació fonamental. Això ho veuen millor els comerciants de Forex i altres mercats financers. Els actius que es col·loquen a la finestra de negociació segueixen els moviments dels altres. Amb la publicació de la notícia sobre el deteriorament del mercat laboral a la zona de l'euro, el parell EUR/USD començarà a baixar de preu, seguit del GBP/USD, però en menor mesura. Tot i que el Regne Unit va votar a favor de sortir de la Unió Europea, encara en depèn molt.

Definició

Correlació és un terme que fa referència a la tendència de canvi entre sèries de dades. Els canvis en un mercat afecten la dinàmica d'un altre. Per tant, els comerciants solen utilitzar l'indicador de correlació de parells de divises quan negocien.

Vistes

La correlació dels parells de divises pot ser lliscant i directa. El primer dóna resultats més precisos. En el cas d'una correlació directa, tots dos indicadors es mouen de manera sincrònica i, en el cas d'una correlació inversa, es mouen en direccions oposades.

Considerem la situació en l'exemple de negociació de dos parells de divises: USD/CHF i EUR/USD. El comerciant opera amb l'instrument USD/CHF. Si els resultats de l'anàlisi tècnica mostren que hi ha una relació directa entre els dos indicadors, podeu obrir posicions en diferents direccions. Conèixer la relació redueix el nombre de senyals aleatoris. Però només es poden aconseguir resultats fiables quan es treballa amb una gran quantitat de dades. El moviment o la correlació inversa dels parells de divises es mostra en el temps al conjunt de dades desplaçat. El canvi actual del tipus de canvi USD/CHF reflecteix el moviment del parell EUR/USD en el futur. Com més informació sigui detallada, més fàcil serà crear-hi una estratègia.

Anàlisi de dades

Podeu calcular la correlació dels parells de divises mitjançant un programa especial descarregat d'Internet o a Excel. La funció integrada "CORREL" reflecteix la relació de dos conjunts de dades. Per determinar una correlació directa, heu d'utilitzar dades preses d'un període de temps (per exemple, 2013) i, a l'inrevés, de diferents (2013 i 2014). En el primer cas, el valor de l'indicador hauria d'estar més proper a "+1" i en el segon - a "-1". Un valor d'indicador "0" indica que no hi ha cap relació entre les dades.

La relació no és constant a mesura que canvia el mercat. És més difícil trobar una correlació inversa. Per exemple, el preu de l'or amb més freqüència supera el GBP/USD. La relació d'aquesta parella s'ha de calcular gairebé per a cada dia de negociació. Algunes parelles es mouen en diferents direccions, d' altres en la mateixa direcció, però amb un retard de temps, i d' altres es copien completament. És millor fer un seguiment de la dinàmica del moviment un cop al mes otrimestre.

S'està aplicant la correlació

Els comerciants intenten evitar posicions que s'equilibren entre si en el mateix període de temps. Per exemple, un comerciant decideix treballar amb parells USD/CHF i EUR/USD, que tenen una relació inversa. Quan l'USD/CHF comenci a baixar de preu, l'EUR/USD pujarà.

És millor rebutjar aquestes combinacions. El benefici rebut del primer lloc pot no cobrir la pèrdua. Una estratègia comercial s'ha de basar en una sèrie de dades amb una relació directa.

Als mercats financers, hi ha diverses monedes que tenen una correlació directa amb el dòlar: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD i EUR/USD. El seguiment de la relació entre parells de divises ajuda a reduir el risc de pèrdua i redirigeix les inversions a altres actius a temps.

Estratègia de correlació de parells de divises

El Grial no existeix al mercat financer. Cap estratègia sempre serà rendible. Fins i tot si es basa en la correlació de parells de divises. Però a curt termini, el comerç basat en una relació directa és possible. Només cal trobar actius amb un alt grau de correlació (a partir de 0,8) durant l'últim any. L'essència del comerç de parells és trobar punts de màxima divergència de preus mitjançant l'indicador de correlació dels parells de divises, vendre un actiu més car i comprar-ne un de més barat.

Beneficis de l'estratègia

El principal avantatge de l'estratègia de comerç de parelles és la manca de càrrega del dipòsit. Les pèrdues d'una de les parelles correlacionades seran cobertes pels beneficis de l' altre. Aquesta estratègia també ho ésanomenada cobertura perquè la segona operació és oposada a la primera.

El segon avantatge és que no cal cap anàlisi fonamental o tècnica. Només cal determinar la màxima divergència de parelles i no deixar-se distreure pel moviment caòtic dels preus. Però aquest també és el principal desavantatge de l'estratègia. La correlació entre parells de divises no continuarà tot el temps. No es pot determinar la seva durada.

Indicador de correlació de parells de divises per a MT4

El comerç de divises es realitza normalment a través d'una plataforma especial. Molt sovint és MT4, menys sovint MT5. Per funcionar segons l'estratègia escollida, s'instal·la un indicador especial a la plataforma, que superposa els gràfics de parells de divises uns sobre els altres.

Especialment per al comerç de parelles, podeu utilitzar l'indicador OverLayChart. Amb la seva ajuda, podeu determinar els parells de divises correlacionats a partir dels gràfics. El principi de funcionament és el següent. A la finestra de la plataforma, heu d'obrir un gràfic de qualsevol actiu, per exemple EUR/USD, i adjuntar-hi un OverLayChart. A la finestra de configuració, introduïu el nom de l'actiu correlacionat al paràmetre SubSymbol, per exemple, GBP/USD, i seleccioneu el color de les barres del segon actiu. Si la relació entre els paràmetres és inversa, a la finestra de configuració de l'indicador, establiu el paràmetre de duplicació com a cert i, si la relació és directa, fals.

Després de llançar l'indicador, apareixeran dos gràfics en una finestra en lloc d'una. Podeu treballar amb ells de la mateixa manera que amb un gràfic normal: canvieu el color, el període de temps, l'escala.

Guionsper negociar

A més dels indicadors, també podeu utilitzar assessors experts i scripts per ajudar els comerciants. Per treballar l'estratègia comentada anteriorment, podeu utilitzar l'script de correlacions, que facilita trobar instruments interdependents. A la configuració hauríeu d'establir:

• StartTime: el període durant el qual el programa cercarà instruments relacionats.
• Ranking - tipus de relació.

Si necessiteu trobar una relació directa entre els actius, el programa calcularà el coeficient de Pearson. Per determinar la relació inversa, es calcula el coeficient de Spearman. Com més feble sigui la relació, més proper serà el valor calculat de l'indicador a "0".

Després de llançar el programa, es cerca la relació per a tots els instruments especificats al Market Watch. El procés en si es pot observar a la cantonada esquerra de la pantalla. Tan bon punt es trobi la correlació dels parells de divises dels altres, s'escriuran al registre del terminal. Fins i tot si el seu treball s'interromp, els registres es desaran. Un cop finalitzat el treball, es genera el fitxer Correlations.txt, que mostra els resultats. Abans d'executar l'script, heu de baixar l'historial de cotitzacions de tots els actius que s'analitzaran.

Algorisme comercial

Com s'aplica a la pràctica l'estratègia de correlació de parells de divises? En primer lloc, cal decidir sobre les entrades comercials, és a dir, trobar al gràfic les parelles que més divergien entre elles i calcular el nombre de punts d'aquesta discrepància. A continuació, cal determinar la mitjanala importància d'aquestes desviacions. S'utilitzaran per calcular la correlació de parells de divises. Per exemple, la divergència mitjana dels actius és de 80 punts. Això vol dir que s'haurà d'obrir el següent comerç quan la divergència arribi als 70-80 pips.

Ningú pot predir com es mourà el mercat en el futur. L'anàlisi preliminar descrita ajudarà a evitar la pèrdua de transaccions.

Les regles comercials són les següents. Quan s'arribi a la discrepància calculada, s'han d'obrir dues operacions alhora. S'ha de vendre un actiu més car (el que es troba a la part superior del gràfic) i s'ha de comprar un actiu barat. Heu de sortir de les operacions tan aviat com els gràfics es creuen al punt zero.

Aquesta estratègia es pot aplicar en períodes de temps des de 5 minuts fins a una hora. Com més gran sigui la diferència horària, menys senyals hi haurà i major serà el benefici d'una operació.

Assegurança

Aquesta estratègia comercial basada en la correlació de parells de divises no implica l'ús de stop losses ni take profits. Però podeu assegurar-vos contra més pèrdues per divergència utilitzant comandes pendents. Per exemple, un comerciant va obrir una posició per comprar EUR/USD quan la divergència arriba als 80 punts. Els resultats de l'anàlisi preliminar van mostrar que la diferència màxima entre les parelles era de 110 punts. Per tant, podeu obrir immediatament una comanda pendent de venda d'un actiu quan s'arribi a una discrepància de 100 punts. El mateix s'ha de fer amb la parella més barata. Obriu una comanda per comprar un actiu quan s'arribi a una divergència de 100 punts.

Correlació en el comerç d'opcions

Aquest tipus de negociació és molt semblant a "Forex", però té les seves pròpies característiques.

Si el coeficient de correlació és proper a "+1", no es poden concloure transaccions en una direcció. En cas de canvis negatius al mercat, el comerciant rebrà una pèrdua doble. Si el valor del coeficient és "-1", no hauríeu d'obrir ofertes en diferents direccions pel mateix motiu. Les característiques del comerç de correlacions s'han d'utilitzar per sempre. És a dir, per tal de cobrir riscos, concloure operacions en posicions dirigides de manera diferent amb una correlació positiva. Fins i tot si un instrument té una pèrdua, el segon garanteix una sortida rendible.

Exemple: un comerciant va fer un acord per comprar AUD/USD. El preu va començar a baixar. En aquest cas, heu de fer un acord amb el parell correlacionat NZD/USD per a la venda. Els beneficis del segon actiu cobriran la pèrdua del primer.

Les opcions binàries basades en la correlació de parells de divises tenen les seves pròpies característiques. A diferència de Forex, no es pot fer una comanda pendent. És a dir, hauràs d'observar els canvis en línia i aturar la transacció manualment.

La segona característica del comerç prové de la primera. Quan obriu un comerç d'opcions binàries, heu d'especificar immediatament el seu període de temps. Per tant, cal dur a terme proves preliminars de l'estratègia comercial en un compte de demostració o en l'historial dels gràfics.

Actius per negociar

A Internet, podeu trobar taules que presenten valors de correlació calculats per a tots elseines. Entre els parells de divises, el valor del coeficient proper a "+1" s'observa en AUD/USD i AUD/NZD, AUD/JPY i AUD/CHF, AUD/CAD i AUD/SGD, així com en AUD/USD i NZD/USD, GBP/USD i EUR/USD, etc. Tots els actius que tenen la mateixa moneda en primer o segon lloc estan correlacionats.

Entre les matèries primeres, s'observa una correlació positiva en els portadors d'energia (PETROLI i GAS) i metalls (OR i PLATA). Per a les accions, aquest principi s'aplica a les accions d'empreses del mateix sector (com IBM i Microsoft).

Conclusió

La correlació de parells de divises es produeix quan el moviment dels actius està interconnectat. Pot ser unidireccional, multidireccional o paral·lel. Qualsevol canvi de preu es basa en una interpretació econòmica. En el comerç dels mercats financers, la correlació es pot utilitzar per trobar els punts d'entrada i sortida del comerç.

L'essència de l'estratègia, que es basa en la correlació, és la següent: heu de fer acords sobre actius unidireccionals en diferents direccions i sobre actius multidireccionals en una. Només en aquest cas, podeu evitar pèrdues dobles i obtenir beneficis.

La cobertura no és necessària, però tots els comerciants han de conèixer les regles bàsiques de negociació.