RSI: com utilitzar-lo? Instruccions, recomanacions

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

L'índex de força relativa és un dels indicadors més populars utilitzats pels comerciants. Proporciona informació sobre la força dels moviments de preus als gràfics, d'aquí el seu nom. Aleshores, què és l'indicador RSI? Com utilitzar-lo en el comerç? Com entendre què mostra?

Descripció de l'indicador RSI

Creat per J. Wells Wilder, l'índex de força relativa (RSI) és un oscil·lador d'impuls que mesura la velocitat i el canvi dels moviments dels preus. L'índex oscil·la entre zero i 100. Tradicionalment, segons Wilder, l'RSI indica que el mercat està sobrecomprada quan supera els 70 i sobrevenda quan està per sota de 30. Els senyals de l'indicador RSI poden advertir d'una inversió de tendència, un encreuament de la línia central i també determinar la força de la tendència.

Wilder va escriure sobre tot això al seu llibre de 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Juntament amb el SAR parabòlic, l'índex de volatilitat, l'índex de rang i l'índex CSI, va descriure l'indicador RSI: com utilitzar-lo i com calcular-lo. En particular, l'autor va tenir en compte els factors següents:

• alts i baixos;
• xifres d'anàlisi tècnica;
• swing fallit;
• suport i resistència;
• divergència.

Malgrat que els indicadors Wilder aviat faran 40 anys, han resistit la prova del temps i segueixen sent extremadament populars fins avui.

Càlcul

L'indicador es calcula mitjançant la fórmula: RSI=100 – 100/(1 + RS), on RS=augment/caiguda mitjana.

Per simplificar el càlcul, l'índex es divideix en components principals: RS, creixement mitjà i caiguda del tipus de canvi. En el seu llibre, Wilder va proposar calcular l'índex a partir de 14 períodes de temps. Les caigudes s'expressen com a nombres positius, no com a nombres negatius.

Primer, es calculen la pujada i la baixada mitjanes dels 14 períodes.

• creixement mitjà=suma del creixement dels darrers 14 períodes / 14;
• caiguda mitjana=suma de les caigudes dels darrers 14 períodes / 14.

Llavors, els càlculs es basen en mitjanes anteriors i el descens o augment actual:

• creixement mitjà=creixement mitjà anterior x 13 + creixement actual / 14;
• caiguda mitjana=baixada mitjana anterior x 13 + caiguda actual / 14.

Aquest mètode de càlcul és una tècnica de suavització similar a la mitjana mòbil exponencial. Això també significa que els valors de l'índex es tornen més precisos a mesura que augmenta el període de facturació.

La fórmula de Wilder normalitza RS i el converteix en un oscil·lador que oscil·la entre zero i 100. De fet, el gràfic RS té exactament el mateix aspecte que el gràfic RSI. El pas de normalització simplifica la recerca d'extrems, ja que l'índex es troba en un rang estret. L'índex de força relativa és 0 quan el guany mitjà és zero. Amb un RSI de 14 períodes, un valor de zero indica que la taxa ha anat disminuint durant els 14 períodes. No hi va haver creixement. L'índex és 100 quan la depreciació mitjana és zero. Això significa que la taxa va créixer al llarg dels 14 períodes. No hi va haver caiguda.

A partir de l'índex de força relativa, es calcula l'oscil·lador estocàstic RSI estocàstic:

StochRSI=(RSI - RSI baix) / (RSI alt - RSI baix)

L'oscil·lador correlaciona el nivell RSI amb els seus valors mínims i màxims durant un període de temps. Els valors RSI es substitueixen a la fórmula de l'oscil·lador estocàstic en lloc dels valors de la taxa. Per tant, RSI estocàstic és un indicador indicador: la segona derivada del tipus de canvi. Augmenta significativament el nombre de senyals, per la qual cosa s'han de tenir en compte altres eines d'anàlisi tècnica juntament amb ell.

Indicador RSI: com utilitzar-lo?

El nombre estàndard de períodes per a l'indicador de força relativa és 14, el que significa que avalua les últimes 14 espelmes o períodes de temps.

L'indicador compara el guany mitjà amb la pèrdua mitjana i analitza quantes de les 14 darreres espelmes van ser alcistes o baixistes, i també analitza la mida de cada espelma.

Per exemple, si les 14 espelmes de preu són alcistes, l'índex és 100, i si les 14 espelmes són baixistes, llavors 0 (o gairebé igual a 100 i 0). I un índex de 50 significaria que 7 espelmes anteriors eren baixes, 7 eren alcistes i que la mitjana de guanys i pèrdues eren iguals.

Exemple1. La captura de pantalla següent mostra el gràfic EUR/USD. L'àrea destacada en blanc inclou les últimes 14 espelmes de preu. D'aquests, 13 van ser alcistes i només 1 va ser baixista, donant lloc a un valor de 85.

Exemple 2. La captura de pantalla següent mostra el gràfic EUR/USD i 3 àrees destacades de 14 espelmes cadascuna per entendre com es calcula l'índex de força relativa.

• La primera àrea destaca un període molt baixista de 9 espelmes baixistes, 4 petites espelmes alcistes i 1 patró de candelera (doji). L'RSI d'aquest període és 15, cosa que indica una fase baixista molt forta.
• La segona secció inclou 9 espelmes alcistes i 5 espelmes baixistes predominantment petites. L'indicador d'aquest període era 70, cosa que indica una tendència alcista relativament forta.
• La tercera àrea inclou 6 espelmes alcistes, 8 espelmes baixistes i 1 doji, el que resulta en un valor d'índex de 34, que indica una baixada moderada del preu.

Com podeu veure, l'anàlisi de 14 espelmes correspon amb força precisió al valor RSI d'aquest període. No obstant això, l'indicador és útil perquè redueix el temps necessari per al processament de dades i també us permet evitar errors durant el comportament volàtil del mercat.

Sobrevenda i sobrecompra

La idea bàsica és que quan l'índex de força relativa mostra valors molt alts o molt baixos (superiors a 70 o inferiors a 30), el preu indica sobrevenda o sobrecompra. Un índex alt significa que el nombre d'alcistesles espelmes van imposar-se al nombre de baixistes. I com que la taxa no pot marcar indefinidament només les espelmes alcistes, no podeu confiar només en les lectures de l'indicador RSI per determinar una inversió de tendència.

Si 13 de les últimes 14 espelmes van ser alcistes i l'índex està molt per sobre de 70, és probable que els alcistes retrocedeixin en un futur proper, però no hauríeu de confiar completament en l'indicador RSI a les vostres previsions. La captura de pantalla següent mostra dos períodes en què va entrar a l'àrea de sobrevenda (menys de 30) i es va mantenir durant molt de temps. Durant el primer període, el preu va continuar baixant durant 16 dies abans que l'índex tornés per sobre dels 30, i durant el segon període, el preu va continuar baixant durant 8 dies, quan el mercat es va sobrevendre..

El període de càlcul predeterminat per a l'índex de força de tendència és 14, però es pot reduir per augmentar la sensibilitat de l'indicador o augmentar-lo per reduir-lo. L'RSI de 10 dies arribarà a nivells de sobrecompra o sobrevenda més ràpidament que l'RSI de 20 dies.

El mercat es considera sobrecomprat quan el valor RSI està per sobre de 70 i sobrevenda quan està per sota de 30. Aquests nivells tradicionals també es poden ajustar per satisfer millor la seguretat o els requisits. Ajustar l'indicador RSI augmentant la sobrecompra a 80 o baixant la sobrevenda a 20 reduirà la freqüència dels senyals. Els comerciants a curt termini de vegades utilitzen l'RSI de 2 períodes, que us permet buscar sobrecompra per sobre de 80 i sobrevenda per sota de 20.

L'indicador de força relativa no es pot utilitzar únicament per determinar els possibles punts d'inversió. Elltambé indica tendències molt fortes quan roman durant molt de temps a la zona de sobrevenda o sobrecompra.

Bloc de la línia de suport i resistència

Com ja s'ha esmentat, l'índex de força relativa us permet identificar les tendències de tipus de canvi fortes. Això el converteix en una excel·lent eina per al comerç de suport i nivells de resistència. La figura mostra un gràfic EUR/USD, i la línia horitzontal negra és el nivell conegut d'1,20 de la taxa, que és el nivell de suport i resistència.

Podeu veure que el preu va tornar diverses vegades al nivell 1, 2. La primera vegada que l'RSI va mostrar valors de 63 i 57. Això va fer que, tot i que la tendència era a l'alça, la seva força no era suficient. Un fort nivell de resistència no és fàcil de trencar; cal una tendència forta per superar-lo.

La segona vegada que la taxa va tornar al nivell de resistència, l'RSI va ser de 71, la qual cosa indica una tendència alcista força forta, però el nivell de resistència es va mantenir de nou. Fins a l'últim tram, quan l'RSI va mostrar un valor de 76, el nivell de resistència es va superar i l'RSI va pujar a 85.

L'indicador pot servir com a eina per quantificar la força del curs. Els comerciants que utilitzen algorismes comercials necessiten aquesta informació i l'indicador de força relativa és útil.

Divergència RSI

Una altra àrea on s'utilitza l'indicador RSI és l'estratègia d'identificar els punts d'inflexió buscant la divergència. Senyalsles divergències que genera el tipus de canvi generalment no estan recolzades per la dinàmica de preus subjacent. Això es confirma amb el següent.

La captura de pantalla següent mostra dos mínims. Durant el primer, l'indicador va ser 26, i el moviment de preus anterior a aquest moment va incloure 8 espelmes baixistes, 3 alcistes, 3 doji, la taxa va caure en un total de l'1,45%. Durant el segon mínim, l'RSI va mostrar un valor més alt de 28, i el moviment del preu va incloure 7 espelmes baixistes, 5 alcistes, 2 doji i la taxa només va perdre un 0,96%.

Tot i que la taxa va fer un nou mínim més baix, la dinàmica de fons no va ser tan baixista i la segona secció no va ser forta. I el gràfic ho confirma. El segon mínim va tenir un indicador més alt (28 vs. 26), tot i que el curs va mostrar que els baixistes estan perdent força. La divergència sovint es trenca, la doble divergència és més fiable.

Reversions positiu-negatiu

Andrew Cardwell va desenvolupar un sistema de revers positius-negatius per a l'índex de força relativa, que són el contrari de les divergències baixistes i alcistes. A diferència de Wilder, Cardwell considerava que les divergències baixistes eren fenòmens del mercat alcista. En altres paraules, les divergències baixistes formen una tendència alcista. De la mateixa manera, les divergències alcistes es veuen com a fenòmens de mercat baixista i indicatius d'una tendència a la baixa.

Una inversió positiva es produeix quan l'indicador fa un mínim i el preu és més baix. El mínim baix no es troba al nivell de sobrevenda, sinó entre els 30 i50.

Una reversió negativa és el contrari d'una de positiva. L'RSI està fent un màxim més alt, però la taxa està fent un màxim més baix. De nou, el més alt normalment es troba just per sota del nivell de sobrecompra entre 50 i 70.

ID de tendència

L'indicador de força relativa tendeix a fluctuar entre 40 i 90 en un mercat alcista (tendència alcista) amb els nivells 40-50 actuant com a suport. Aquests intervals poden variar segons els paràmetres RSI, la força de la tendència i la volatilitat de l'actiu subjacent.

D' altra banda, l'indicador oscil·la entre 10 i 60 en un mercat baixista (tendència a la baixa) amb nivells 50-60 com a resistència.

Swing fallit

Un swing fallit, segons l'autor, és un fort signe d'una inversió imminent. És el senyal que dóna l'indicador RSI. La seva descripció és la següent. Els canvis fallits no depenen del curs. En altres paraules, se centren exclusivament en els senyals RSI i ignoren el concepte de divergència. Es forma un swing fallit alcista quan l'RSI cau per sota de 30 (sobrevenda), puja per sobre de 30, baixa a 30 i després trenca el màxim anterior. L'objectiu és assolir nivells de sobrevenda i després un mínim més alt per sobre del nivell de sobrevenda.

Un swing fallit a la baixa es produeix quan l'índex es mou per sobre de 70, baixa, rebota, queda per sota de 70 i després trenca el mínim anterior. L'objectiu és el nivellsobrecompra i després un màxim més baix per sota dels nivells de sobrecompra.

La tarifa és més important que l'indicador

Indicador RSI d'oscil·lador d'impuls universal: eficiència provada en el temps. Malgrat la volatilitat dels mercats, l'RSI segueix sent tan rellevant avui com ho era en els dies Wilder. Però el temps ha fet alguns ajustos. Tot i que Wilder va considerar que la sobrecompra era una condició per a una inversió, va resultar que pot ser un signe de força. La divergència baixista encara dóna bons senyals, però els comerciants haurien de tenir cura durant les tendències fortes quan sigui normal. Encara que el concepte de reversió positiva i negativa soscava una mica la interpretació de Wilder, la seva lògica té sentit i el mateix Wilder difícilment s'hauria negat a prestar més atenció a l'acció dels preus. Les reversions positives i negatives posen la tendència dels preus en primer lloc i l'índex en segon lloc, com hauria de ser. Les divergències baixistes i alcistes es veuen afavorides per l'indicador RSI. Com utilitzar aquestes eines depèn del comerciant.

L'indicador RSI és una eina universal per determinar la força d'una tendència, buscant punts de inversió o una ruptura de línies de suport i resistència. I encara que el seu valor es pot predir fàcilment mirant les últimes 14 espelmes, dibuixar RSI als gràfics de preus afegirà estabilitat i confiança al comerç. Quantificant la força de la taxa, la seva traducció en números interpretables us permetrà prendre decisions comercials més eficients i evitar conjectures i interpretacions subjectives.