2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21
Un dels conceptes clau de l'anàlisi tècnica és la tendència. Moltes estratègies es basen a determinar cap a on es mou el mercat i si és al principi o al final d'aquest procés. Aquesta informació és molt útil per a un comerciant. La probabilitat de la continuació de la tendència es pot predir avaluant la intensitat de la negociació. La força d'un moviment del mercat sovint s'anomena impuls, i hi ha una sèrie d'indicadors dissenyats per mesurar-lo.
Mesurar la força d'una tendència
Els indicadors més coneguts de la dinàmica del mercat són la convergència i la divergència de les mitjanes mòbils MACD, l'indicador de força relativa RSI i l'indicador estocàstic. Els dos últims són oscil·ladors, és a dir, els seus valors oscil·len dins d'un rang limitat de valors (sovint entre 0 i 100).
Aquest article parla d'un altre oscil·lador d'impuls que alguns diuen que és tan eficaç com els seus homòlegs més coneguts. Aquest és l'indicador de Momentum, que és una corba que oscil·la a banda i banda de la línia central a 100. Igual que l'RSI iEstocàstic, ajuda a determinar quan els jugadors han comprat o venut massa. És a dir, si la tendència té prou impuls per mantenir el preu en moviment. Quan un mercat a la caiguda es sobrevenda, és probable un repunt. Quan un mercat a l'alça es sobrecompra, pot caure.
Fórmula de càlcul
Momentum és un indicador estàndard que està disponible en molts sistemes comercials de manera predeterminada.
Calcular-lo és bastant senzill: es compara cada preu amb el preu d'un determinat nombre de períodes de temps anteriors. El primer pas és triar el nombre de períodes N que cal utilitzar en el càlcul. Per exemple, al sistema MT4, el valor predeterminat N=14, però podeu definir qualsevol altre número que el comerciant consideri necessari utilitzar.
Així, es comparen el preu de tancament actual i fa N períodes. La fórmula per a l'indicador de Momentum és la següent: Momentum=(Preu/Preu Fa N períodes) x 100.
La bona notícia és que tots els càlculs es fan automàticament i es mostren a l'instant en un gràfic addicional a sota del principal.
Descripció
L'indicador de Momentum es mostra com un gràfic, els pics i mínims del qual reflecteixen els canvis clau en la dinàmica de la taxa. En aquest cas, és possible que la línia central no es mostri. Com més alt puja el gràfic per sobre de 100, més ràpid augmenta el preu. Com més baix baixa, més ràpid cau ella.
L'indicador d'impuls és un delsdiversos oscil·ladors de tendència disponibles per als comerciants. A més de l'RSI i l'estocàstic estàndard, hi ha indicadors addicionals (per exemple, l'índex de moment estocàstic SMI), però només es poden utilitzar en molts sistemes després d'una instal·lació i configuració independents.
Indicador "Momentum" a l'estratègia comercial
Els comerciants poden utilitzar l'oscil·lador d'impuls directament o com a eina de confirmació.
El senyal més senzill és el creuament de la línia central. Al mateix temps, hauríeu de comprar quan el valor puja per sobre de 100 i vendre quan l'indicador creua la marca dels 100 de d alt a baix. Tanmateix, aquest és un enfocament primitiu i s'ha d'utilitzar amb molta cura. Aquests senyals solen arribar tard i arriben quan la major part del preu a l'alça o a la baixa ja s'ha cobert.
El rendiment de l'indicador es pot millorar superposant-lo a una mitjana mòbil.
Com afegir una mitjana mòbil?
Alguns comerciants els agrada comparar la corba d'impuls amb una mitjana mòbil simple de SMA.
Això es pot fer fent clic a la mitjana mòbil a la selecció d'indicadors de tendència al navegador MT4 i arrossegant-lo al gràfic Momentum. Apareixerà el quadre de diàleg estàndard. Al menú desplegable "Aplica a" de la secció "Paràmetres", seleccioneu l'element "Dades del primer indicador". Podeu triar qualsevol període de la mitjana mòbil, però els valors habituals són 10, 14 o 21. La configuració de l'indicador d'impuls ja s'ha completat. En aquest cas, la línia mitjana mòbil s'hauria de sobreposar a l'oscil·lador de moment per poderutilitzeu el senyal que es produeix quan es creuen.
L'estratègia comercialés comprar quan la línia indicadora creua la mitjana mòbil de baix a d alt i vendre quan s'inverteix el moviment. Això hauria de millorar lleugerament l'hora d'arribada del senyal, però al mateix temps el comerciant rep molts senyals falsos. Per eliminar-los, només es poden tenir en compte les transaccions en la direcció del moviment del mercat. També és possible tenir en compte els senyals només després d'arribar a les condicions de sobrecompra o sobrevenda de l'indicador RSI.
Eina de verificació
Momentum comença a tenir una funció realment útil quan s'utilitza com a mitjà per confirmar els senyals d'un sol indicador primari. Un dels millors mètodes és buscar una divergència entre el preu i l'impuls com a forma de mesurar la força d'una tendència. Momentum Divergence és un concepte senzill però potent en l'anàlisi tècnica.
Així, el senyal per comprar o vendre vindrà d'un indicador principal preseleccionat. Aleshores, s'hauria de comprovar si la divergència preu-impuls és alcista o baixista.
Detecció de tendències
Una divergència alcista suggereix que el mercat està sobrevenda. El preu cau a nous mínims, però l'indicador Momentum (o un altre oscil·lador) no arriba a nous mínims.
La divergència baixista suggereix que el mercat està sobrecomprat. El preu puja a nous màxims, però l'impuls no arriba a nous nivells.
Aquesta dicotomia dónacomerciant només els primers indicis de debilitament de l'impuls, que pot provocar una correcció o una inversió completa de la tendència. La divergència es produeix als pics del mercat, quan els preus es mouen massa i, com una primavera, haurien de tornar al nivell real.
Així, n'hi ha prou amb seguir el senyal per comprar l'indicador principal, si es confirma amb una divergència alcista de l'impuls. De la mateixa manera, els senyals de venda s'han de controlar si es confirmen per una divergència baixista.
La divergència funciona en una varietat de situacions, però durant les tendències fortes pot donar molts senyals falsos. A més, no utilitzeu només aquesta eina. Entendre què passa durant un llarg període de temps sovint ajuda a filtrar prediccions poc probables. Trobar nivells de suport i resistència i utilitzar-los com a fons pot augmentar les possibilitats d'un comerç rendible.
Moment de divergència en el patró en zig-zag
Com utilitzar l'indicador Momentum en aquest cas? El model es basa en la teoria de les ones d'Elliott. Consta de tres onades: inicial A, pullback B, que restabli el preu a menys del 100% de l'anterior, i continuació C, que es mou en la direcció inicial i la va més enllà.
Per crear una estratègia comercial, cal determinar la tendència general del mercat, trobar una correcció semblant a una ziga-zaga i assegurar-se que el model divergeix. Si es confirma una divergència entre l'indicador de Momentum i el preu, el senyal d'entrada real es produirà en un trencament de la línia de tendència que s'estén des dedes de l'inici de l'ona A fins al començament de l'ona C. En aquest cas, l'ordre d'aturada s'ha de situar fora de l'últim swing creat abans de la ruptura de la línia AC. L'àrea al començament de l'ona A es selecciona com a punt de tancament de la posició.
Indicador de compressió de pols
Sovint és útil combinar diferents indicadors perquè els seus diferents aspectes es complementin. Un exemple d'això és la combinació de l'indicador Momentum i les mesures de volatilitat per formar l'indicador Momentum Squeeze.
La banda de Bollinger forma un corredor que s'eixampla en èpoques d' alta volatilitat i s'estreny en èpoques de baixa volatilitat. Una compressió de banda es produeix quan la volatilitat es redueix a nivells històricament baixos. La teoria és que alguna cosa significativa seguirà aquests períodes.
No obstant això, l'indicador de bandes de Bollinger no indica la direcció de la ruptura. En una estratègia de compressió d'impuls, l'impuls s'utilitza com a mesura de cap a on es dirigeix el mercat.
En tancament
En general, l'indicador d'impuls és una eina que serà útil per a una àmplia gamma d'aplicacions. Es pot utilitzar tant per a l'anàlisi del mercat de valors com com a indicador de Momentum a Forex. Proporciona tres senyals comercials: 100 encreuaments, encreuaments de mitjana mòbil i divergències.
La versatilitat de l'oscil·lador també significa que es poden crear fàcilment sistemes de negociació que funcionin tant a curt com a llarg termini. Com a regla general, per a un indicador d'impuls, com més curt sigui el període de temps utilitzat, mésmés sensible. Tanmateix, això genera més senyals falsos.
Per descomptat, aquest indicador no és l'única manera de mesurar la força d'una tendència. Hi ha molts altres indicadors de moviment.
Recomanat:
Indicador "Zig-zag": configuració, característiques del treball
Els especuladors i experts utilitzen una gran varietat d'indicadors, línies de resistència i suport, figures gràfiques i molt més per identificar la direcció de les cotitzacions. L'indicador tècnic en zigzag, que es tractarà en aquest article, és especialment popular entre comerciants, inversors i analistes
Indicador de volum: descripció, classificació, configuració i ús
Els indicadors tècnics són eines indispensables en el comerç. Un paper especial juguen els instruments que mostren volums, per exemple, l'indicador de volum. Parlarem de les seves característiques, característiques, varietats, així com de com es pot utilitzar en el comerç i per a l'anàlisi del mercat financer
Indicador demarcador: aplicació, descripció i normes de treball
L'indicador Demarker és una eina tècnica que permet als comerciants, quan s'utilitzen correctament, guanyar diners als mercats financers. És un indicador universal per a diversos tipus de negociació i és la base de moltes estratègies. Els experts i comerciants l'utilitzen durant dècades, tant en el comerç com en l'anàlisi. Aquesta és una eina comercial bastant popular i coneguda
Indicador de sobres: descripció, configuració necessària, aplicació, estratègia d'ús
L'indicador de sobres és una eina que s'utilitza per determinar els límits superior i inferior de l'interval comercial. El gràfic d'activitat de preus mostra dues línies, una de les quals, a una distància fixada pel comerciant, repeteix la mitjana mòbil per sobre i l' altra per sota. Juntament amb els rangs de negociació, aquesta eina d'anàlisi tècnica s'utilitza habitualment per identificar condicions extremes de sobrecompra i sobrevenda del mercat
Indicador Aroon: descripció de l'indicador, aplicació en el comerç
L'indicador Aroon és una gran eina que tots els comerciants haurien de tenir al seu arsenal. És una representació visual del moviment del mercat que es pot interpretar fàcilment per prendre decisions segons la direcció i l'impuls dels preus. També podeu augmentar significativament les possibilitats d'un comerç rendible si creeu una tècnica comercial al voltant d'Aruna en combinació amb una estratègia de ruptura o qualsevol altra basada en el moviment del preu
