Què és el comerç de parella?

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

El comerç de parells sovint s'anomena spread trading o arbitratge estadístic. El terme suggereix una estratègia per capturar anomalies. A més, un participant que treballa en diferències fonamentals en els preus de les accions rep un benefici. L'estratègia del "parells de comerç" funciona si el mercat és estable. El seu desenvolupament es basa en la idea de buscar valors correlacionats. El comerciant calcula el moment en què els preus divergeixen, gestiona els fons a la seva disposició amb molta cura, observant acuradament les regles per entrar i sortir del mercat. Això us permet obtenir bons beneficis amb relativament poc risc. Hi ha una plataforma especial per automatitzar el comerç de parells al MICEX, que us permet fer el flux de treball més fàcil i eficient.

Treball: difícil però fàcil

Quan es treballa amb el mètode de negociació de parells (Yudina o un altre), un participant del mercat troba valors correlacionats. S'han de vendre les accions el preu de les quals està a la baixa i els diners rebuts s'han d'invertir en altres valors. En realitat, això és autocobertura. Per tant, aquesta lògica és efectiva fins i tot quan no canvia res al mercat. Es creu que un dels principals avantatges del comerç de parelles a Forts és la independència de les condicions externes.

Quan es rebaixesborsa, el preu de la qual cau, es converteixen en una font d'ingressos. Quan el mercat puja, es poden obtenir beneficis mitjançant aquests valors, el valor dels quals augmenta. Però cal entendre que totes les accions amb aquest enfocament tenen un parell. Quan creix una seguretat d'una parella, la segona es converteix en una font de pèrdua. Amb la formació reeixida d'un paquet de valors, el benefici que rep el comerciant supera significativament les pèrdues. Un assessor de negociació de parells t'ajuda a triar el conjunt adequat per a la teva cartera.

Predictibilitat i fiabilitat

Utilitzar aquesta estratègia per guanyar diners a la borsa és la millor manera de guanyar diners en un entorn on les accions tendeixen a fluctuar significativament de valor. El comerç de parells raonables a Forex converteix la situació del mercat en una de predictible, el que significa que és més fàcil pensar en una estratègia per guanyar diners i obtenir els vostres beneficis.

El comerç de parelles és un mètode per formar un rang de negociació previsible perquè un comerciant operi amb un risc mínim dins dels límits comercials estrictes. La característica clau de l'estratègia és la recerca del moment adequat, és a dir, la tecnologia no és adequada per a persones nervioses, impacients, incapaces d'esperar el moment adequat. Fins a cert punt, el comerç de parelles és comparable a les accions d'una aranya. Seràs prou pacient i atent, i el botí, el benefici serà teu. Però per a això, hauràs d'esperar fins que el preu de seguretat superi el valor normal.

Això és important

Quan desenvolupeu la vostra pròpia estratègia de comerç de divises, és molt important tenir-hobase teòrica. En particular, els mètodes quantitatius i els mètodes d'anàlisi en el comerç de parelles són força diferents d' altres estratègies.

Quan s'opta per la negociació per parelles, la negociació no es fa en accions, com en la versió clàssica, quan un participant del mercat espera vendre les accions adquirides a un nou preu, i la diferència entre els tipus es manté en la butxaca del comerciant. Però el comerç de parelles a "Forts" implica treballar amb parells d'accions, és a dir, l'estratègia difereix força de la versió clàssica.

L'atzar s'apodera del mercat

El mercat de valors s'està desenvolupant activament, i això es nota especialment en els últims anys. Durant una dècada, el mercat de divises ha canviat literalment més enllà del reconeixement. Les estratègies que van funcionar perfectament fa 5-7 anys ara mostren una ineficiència total. El mercat de valors modern és força caòtic i els canvis es produeixen gairebé per casualitat, de manera que fins i tot els especialistes no poden predir-los per endavant. Hi ha períodes de calma a la borsa, però són massa curts per apostar-hi. Fora d'aquestes "illes d'estabilitat" és difícil fer previsions precises. Aquesta va ser la raó de la popularitat del comerç de parelles en opcions i valors.

Si un comerciant construeix una estratègia sobre la capacitat de predir el desenvolupament del mercat, si tria només una acció i es concentra completament en ella, hi ha una alta probabilitat que el participant en el comerç d'intercanvi acabi amb res. La gent amb experiència diu que els esdeveniments sovint es desenvolupenen sentit contrari al previst. Diversos llibres escrits als anys 90 del segle passat estan dedicats a un tema similar. És cert que en aquella època, amb una gran inestabilitat, la situació era previsible, previsible, cosa que no es pot dir dels nostres dies. Les eines que s'oferien en aquells anys han perdut la seva rellevància i van ser substituïdes per indicadors de negociació de parells, que us permeten guanyar diners realment amb aquesta tècnica de comerç de divises. Molts professionals reconeixen el comerç de parells com el més rellevant dels mètodes existents per treballar a l'intercanvi.

T'arriscar o no?

Tard o d'hora gairebé tots els comerciants s'enfronten a aquest dilema. Tothom voldria rebre diners a través de Forex, però al mateix temps tothom voldria evitar situacions de risc, però no tothom creu que això sigui possible. No és cap secret que com més gran sigui el risc, major serà la probabilitat de guanyar, i amb un risc mínim per al capital, el comerciant no rebrà res. Però aquesta és la posició oficial, contràriament a la qual el comerç de parelles va en contra. Per descomptat, és impossible eliminar completament les pèrdues, encara que utilitzeu aquesta tècnica, però serà possible minimitzar-les.

El comerç de parells és un sistema d'inversió comercial neutral basat en diversos (dos o més) actius. Els principiants creuen que aquest enfocament només està disponible per als "taurons del mercat", però de fet, podeu recórrer a la tècnica fins i tot quan no teniu un gran capital a la vostra disposició. El comerç de parells està disponible per a tots els interessats des de fa uns quants anys.

Funcions bàsiques

QuèQuè significa el terme "neutralitat de tendències"? Suposa la presència d'una estratègia que no està relacionada amb els impulsos dels preus. Per tant, els guanys són possibles tant amb un augment del preu d'un actiu com amb una caiguda. Però només una cartera de valors ben composta es torna rendible. Si escriviu "qualsevol cosa", no podeu comptar amb l'èxit.

La identificació de tendències és una de les principals dificultats per guanyar guanys a Forex. El sistema descrit permetia evitar-lo. A més, el comerç de parella us permet treballar amb diferents mercats, no hi ha cap vinculació estricta a la direcció. Això es va convertir en la font d'una gran popularitat de l'estratègia. Els fets de 2008, que van rebre el nom de "Gran recessió" a la literatura especialitzada, van tenir un paper important. La pràctica ha demostrat que el comerç de parelles us permet estalviar capital fins i tot davant una caiguda impredictible del mercat.

Estratègia: enfocar-se amb prudència

La base del comerç de parells, com s'ha esmentat anteriorment, és la correlació de valors. El fenomen en si s'ha utilitzat durant més d'un segle, abans simplement no tenia un terme especial. Per primera vegada a la ciència, la correlació va cridar l'atenció dels biòlegs, per estrany, i el concepte es va formular al segle XIX.

Els patrons en què es basa el comerç de parelles són força complexos en termes de matemàtiques i estadístiques. No obstant això, un comerciant normal no ha d'entrar a aquesta selva, és important comprendre el principi de treball. La correlació mostra amb quina força es relacionen algunes quantitats entre si.(dos o més). És més evident quan s'observen dues magnituds, un canvi en una de les quals comporta un ajust en la segona.

Enfocament científic: és important o no?

Un comerciant novell pot suposar que unes dues accions estan relacionades. A més, examinant els valors numèrics, pot decidir que aquesta afirmació ha estat provada. Però aquest enfocament s'anomena "a l'ull" i gairebé sempre condueix al fracàs. La investigació científica no es porta a terme "de cap manera", la precisió i la regularitat són importants aquí. L'estadística introdueix el concepte de "dependència de correlació" i també coneix diverses fórmules mitjançant les quals es calculen els coeficients de connexió de magnituds.

La fórmula de Spearman es considera una de les més efectives en el comerç d'intercanvi. Consisteix en operacions bastant senzilles, però n'hi ha moltes, la qual cosa fa que el càlcul sigui una tasca difícil. Perquè els comerciants no hagin de desconcertar-ho, es va desenvolupar l'indicador iCorrelationTable. Permet avaluar la relació de dos o més valors sense recórrer a fórmules feixugues.

Tot i que anàlisi

A partir d'indicadors elaborats per especialistes amb fórmules complexes, feixugues, però precises, es pot calcular fàcilment l'evolució de la situació dels valors seleccionats. Un bon indicador no només analitzarà la parella que se li dóna, sinó que també proporcionarà a l'usuari una matriu de relacions completa. Al mateix temps, un comerciant pot configurar els elements de la matriu de manera independent perquè el sistema proporcioni les dades més útils. L'optimització del perfil de treball, i fins i tot amb eines senzilles, ho fa possibleper dominar el treball al mercat més ràpidament i, en el futur, reduir el temps dedicat.

La popularitat dels indicadors no és casual. Són indispensables per al comerç de parella i, al seu torn, és rendible en tots els mercats. Per tant, és possible analitzar no només instruments de negociació de divises, sinó també accions d'empreses i altres CFD.

Mercat de divises: com treballar?

Quan trien actius per treballar al mercat de divises, la majoria dels usuaris s'aturen en parells formats per dòlars nord-americans, lliures britàniques, euros i francs suïssos. Els especialistes amb experiència també suggereixen prestar especial atenció a aquestes monedes particulars. La lògica és la següent: els diners indicats tenen una relació força òbvia, el que significa que n'hi ha prou amb obrir una posició de tipus creuat i ja podeu treballar. A la versió clàssica, combinen euros i dòlars, dòlars i lliures, o euros i dòlars, dòlars i francs.

Imaginem la següent situació. Un determinat comerciant va notar que hi ha un parell de monedes interconnectades i la dinàmica del curs divergeix. Suposem que els canvis són tals que provoquen la compra d'un parell d'euros i un dòlar i la venda d'un parell de lliura i un dòlar. La convergència de les cotitzacions és tal que, segons sembla, podeu guanyar molts diners amb això. Si les transaccions de volum són les mateixes, el comerciant realment està fent una aposta sintètica per l'augment de la parella euro-libra. El comerç per parelles no té sentit.

Problemes i funcions

Per què el comerciant s'enfronta a aquestes dificultats a l'exemple descrit? En primer lloc, estem parlant de riscos. El tracte ésque un participant en el mercat de divises s'enfronta realment a un tipus creuat volàtil. A més, l'operació implica passos addicionals. De fet, és més fàcil comprar o vendre parells de divises euro-lliura. Qualsevol DC té aquesta opció.

Gairebé qualsevol curs de Forex que s'utilitza avui funciona de la mateixa manera. Per tant, quan escolliu un parell de divises, heu d'analitzar els actius de diverses plataformes comercials.

Per exemple

Un dels exemples més senzills i il·lustratius és la relació entre el tipus de canvi del ruble i el preu del petroli. L'estimació de la correlació és d'uns -0,97, mentre que el menys mostra que les cotitzacions es mouen en diferents direccions. Si vas a treballar amb un parell de rubles i oli, un comerciant ha de recordar que el canvi en el cost del petroli és el primer. Si analitzem els canvis en el tipus de canvi del ruble, notareu que dupliquen com han canviat els preus de l'"or negre". Tan bon punt el portador d'energia s'abarati, el ruble també perd el seu preu i funciona en sentit contrari.

A més de la relació entre el ruble i els preus del petroli, els analistes controlen la relació entre el petroli i els tipus del dòlar. Les relacions dins d'aquestes parelles sovint no coincideixen. Això es deu a l'economia global, al comportament de la Fed, el Banc de Rússia.

La tasca del comerciant és endevinar el moment en què les desviacions sumen al seu favor. Les anomalies duren poc, la qual cosa significa que és important estar al dia.

Factors significatius

Les raons que desestabilitzen els preus dels parells de divises són molt diferents. Escollint un objecteguanys, el comerciant ha de saber clarament què afecta les taxes, i només en aquest cas podrà identificar ràpidament els moments en què es beneficiarà amb l'estratègia de negociació de parells.

En particular, en relació a l'exemple descrit, els esdeveniments significatius seran els períodes en què les grans empreses paguen impostos, venen els ingressos en moneda estrangera, així com els dies en què es paguen deutes corporatius externs. En aquest moment, la demanda de la moneda d'un altre estat de les empreses russes està creixent. Tan bon punt finalitzi la liquidació, la situació del mercat s'estabilitzarà.

Podeu guanyar diners amb el comerç de parelles si detecteu les fluctuacions dels tipus de canvi associades amb els estats del Banc Central, la Fed i altres estructures importants. Les decisions sobre tipus que pren el Banc Central també tenen una certa influència en la situació a la borsa.